So testest du eine Trading-Strategie historisch
Ein Backtest ist dann nützlich, wenn Regeln vorab klar definiert sind und die Auswertung nicht nur auf eine einzelne schöne Kennzahl reduziert wird.
Schritt 1: Die Hypothese sauber definieren
Bevor historische Daten betrachtet werden, sollte klar sein, was überhaupt getestet werden soll. Beispiel: „Wie entwickelte sich der DAX historisch zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember?“ ist besser als „Wann lief der DAX im Winter gut?“
Vorab festlegen
- Instrument oder Markt
- Start- und Enddatum
- Long- oder Short-Richtung
- Lookback-Zeitraum
- Welche Kennzahlen relevant sind
Danach auswerten
- Durchschnittsrendite
- Median
- Trefferquote
- bestes und schlechtestes Jahr
- Stabilität bei leicht veränderten Zeitfenstern
Warum Durchschnitt allein gefährlich ist
Ein Durchschnitt kann durch wenige extreme Jahre verzerrt werden. Deshalb sollte man mindestens Median und Einzeljahre danebenstellen. Eine Periode mit +4 % Durchschnitt kann wenig robust sein, wenn der Wert nur durch zwei außergewöhnlich starke Jahre entsteht.
| Fehler | Warum problematisch? | Besser |
|---|---|---|
| Nur den Durchschnitt ansehen | Ausreißer können dominieren | Median und Einzeljahre ergänzen |
| Zu viele Parameter testen | Erhöht Overfitting-Risiko | Hypothese vorher definieren |
| Nur einen Lookback nutzen | Muster kann regimeabhängig sein | 10/20/25 Jahre vergleichen |
| Verlustjahre ignorieren | Risiko wird unterschätzt | Worst Year explizit prüfen |
Backtest direkt im Chart
Wähle dein Symbol, markiere den Zeitraum und vergleiche denselben Kalenderabschnitt über viele Jahre.
FAQ
Was ist ein guter Backtest?
Ein guter Backtest basiert auf klaren Regeln, ausreichenden Daten und mehreren Kennzahlen. Er sollte auch zeigen, wann und warum die Strategie nicht funktioniert hat.
Wie vermeidet man Overfitting?
Weniger Parameter, klare Hypothesen und Stabilitätstests helfen. Wenn kleine Änderungen im Zeitraum das Ergebnis komplett zerstören, ist das Muster wahrscheinlich fragil.
Ist Backtesting dasselbe wie eine Prognose?
Nein. Ein Backtest beschreibt die Vergangenheit. Er kann die Plausibilität einer Idee prüfen, aber keine zukünftige Rendite garantieren.